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RSIリターンズ①

さて、連休ということでRSIを再学習、というか再研究してみます。

システム開発を6年もやっておりますと、いろいろと数年前と考え方が変わってきまして、言ってることもけっこう変化したりするわけです。

 

まずはチャットでのログからわたしのRSIについての発言

 

2006/03
 
sippofactory: うちもRSI70以上はかわなぃよぅにしてるょ
 
sippofactory: RSIとMACDもつかってるぉ
 
sippofactory: 基本はブレイクアウトで、フィルタとしてRSIとかMACDとかその他いろいろつかってるぉ
 
sippofactory: RSI60以上はすててる
 
sippofactory: うちのシステムでは 32<RSI<60

 

2006/04
 
sippofactory: RSIとMACDも最近は結局使わなくなってる

 

2006/05
 
sippofactory: RSIも計算だけはしてるけど
 
sippofactory: RSIは買われすぎ売られすぎのざっくりとした指標ですね

 

2009/02
 
sippofactory: たとえば
 
sippofactory: RSIなんてのは
 
sippofactory: 盲目的に信じてる人もいるよね
 
sippofactory: あんなのサイコロ振るようなもんなのになんで信じるんだろう
 
sippofactory: RSI = n日間の値上がり幅合計 ÷ (n日間の値上がり幅合計 + n日間の値下がり幅合計) × 100
 
sippofactory: こんなので「そろそろ上がる」とか、信じちゃってるひとがしんじられない
 
sippofactory: 「下がりすぎてたらそろそろ上がる」っていう仕組みだよね

 

2009/04
 
02:20:45 sippofactory: RSIそのものがバカらしいけどな
 

 

彼にいったい何があったのでしょうか。。

というか、システムでRSIを使っていたことすら忘れてましたよ。ええ。

とりあえず当時の計算式が間違ってないか確認してみます。ハイ。

RSIリターンズ②

あった。2006年ごろのソースコードのようです。

Private Function CalcRSI(ByVal Code As String, ByVal 日付E As Date, Optional ByVal 日数 As Integer = 14) As Decimal
Dim 日付 As Date = Kabu.日付S(日付E.Date, 日数 - 1)

Dim 前日 As KabuDB.日足LogRow = Kabu.日足Log.Find(日付, Code) : 日付 = Kabu.翌日(日付)

Dim 上昇 As Integer = 0
Dim 下落 As Integer = 0
Do While (日付 <= 日付E) Dim 本日 As KabuDB.日足LogRow = Kabu.日足Log.Find(日付, Code) Dim 値動 As Integer = 本日.終値 - 前日.終値 If (値動 > 0) Then
上昇 += 値動
Else
下落 += -値動
End If

前日 = 本日
日付 = Kabu.翌日(日付) : Application.DoEvents()
Loop

Dim RSI As Decimal = 0
If (上昇 + 下落) <> 0 Then RSI = Math.Round(上昇 * 100 / (上昇 + 下落), 2)

Return RSI
End Function

それっぽく計算して使っていたようです。
(本人はすっかり忘れてますが)

RSIというのは基本14日間の
上昇幅合計/(上昇幅合計+下落幅合計)ですね。
(注:RSIは種類がいくつかありますね)

14日のほとんどが下落であれば安値圏であり上昇に転ずる確率が高い。
というふうに使う指標ですね。

でも下落トレンドではRSIが低いまま何週間も推移するわけで、RSIが低いことが買いシグナルとは限らないですよね。

たまに「RSIが20切ったら買おうと思います!」って人がいますが、こういうのはちょっと危ういですよね。

でも「RSIが20切って、”上昇を始めたら” 買おうと思います。」ならいいかもしれませんね。

というわけで、次はとりあえずこれを使ってロジック作ってみるわけですね。

RSIリターンズ③

さて、ちょっと気になることがあります。

 

RSIは下落が多いと0に近づき上昇が多いと100に近づく指標ですが、

上昇/(上昇+下落)×100 の式からわかるように、

急な下落と、ゆるやかな下落の区別がつかないような気がします。

 

わかりやすく期間を4日とすると

A. 株価 100 99 98 97 98          値幅 -1 -1 -1 +1  RSI=25

B. 株価 1000 999 998 997 998 値幅 -1 -1 -1 +1  RSI=25

AもBもRSIは同じですが、

4日間の下落率はA -2% B -0.2% と異なります。

Bの-0.2%はゆるやかな下落であんまり動いてない感じですよね。

 

間違ってたらつっこんで下さいね。わたしあほですから。

 

RSIって三空叩き込みなどと同様に、下げすぎると反転しますよ。。って指標のはずなので、あんまり下がっていない場合は除外した方がいいのかもしれませんね。