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経済指標①

さて、経済指標の発表時に大きく動くことがあるわけですが、

動かない指標もありますよね。

経済指標カレンダーには指標の重要度を示すランクが表示されてますが、

実際にどの指標がどのくらい動くかを調べてみます。

 

まずは発表後の225先物の変動率の平均でランキング

■指標発表後60分
 
0.97 豪 CPI(前期比)
 
0.92 豪 CPI(前年同期比)
 
0.92  銀金融経済報
 
0.88 豪 新規住宅(前期比)
 
0.71 米 単位労働コスト<確報値>(前期比),米 非農業部門労働生産性<確報値>(前年同期比)
 
0.69 独 CPI<確報値>(前年比)
 
0.51 独 GDP<確報値>(前年同期比)
 
0.50 米 S&Pケース・シラー住宅価格指数(前年同期比)
 
0.50 米 非農業部門労働生産性<速報値>(前年同期比)
 
0.50 米 NAHB住宅市場指数
 
0.50 米 中古住宅販売保留(前比)
 
0.46 米 CPIコア(除食品・エネ)指数(前年比)
 
0.46  国際収支-貿易収支
 
0.44 米 フィラデルフィア連銀製造業景況指数
 
0.42 米 卸売在庫(前比)
 
0.41 米 鉱工業生産指数(前比),米 設備稼働率
 
0.41 加 Ivey購買部協会指数
 
0.41 米 消費者信頼感指数
 
0.41 米 景気先行指標総合指数(前比)
 
0.40 豪 小売売上高(前期比)
 
0.40  景気先行CI指数 <確報値>
 

なぜかオーストラリアの指標が上位に。。

なんかいまいちっぽいですね。。

経済指標②

平均だとなんだか違う気がしますね。

毎回の指標発表による値動きの積み重ねが重要なのかも。

変動率の積算でランキングしてみる。

 

■指標発表後60分
 
33.41 米 新規失業保険申請件数
 
24.30 米 失業保険継続受給者数
 
16.53 米 鉱工業生産指数(前月比),米 設備稼働率
 
16.42 米 フィラデルフィア連銀製造業景況指数
 
15.77 加 Ivey購買部協会指数
 
15.34 米 消費者信頼感指数
 
15.02 米 建設支出(前月比)
 
14.32 米 S&Pケース・シラー住宅価格指数(前年比)
 
14.25 米 企業在庫(前月比)
 
13.50 米 中古住宅販売保留(前月比)
 
13.37 米 リッチモンド連銀製造業景況指数
 

うん、なんだかそれっぽい。

 

残念ながら東証株式だと米国の指標に合わせて即時の対応ができません。

まあ、このへんはいずれ作るCFDや為替のシステムへの準備となります。

経済指標③

発表5分後に動いた方向にエントリーした場合の30分後の勝率をみてみます。

 

■指標発表後30分
 
25.24 米 新規失業保険申請件数(win=73 cnt=191 勝率=38%)
 
18.09 米 失業保険継続受給者数(win=59 cnt=161 勝率=37%)
 
12.06 米 建設支出(前月比)(win=22 cnt=45 勝率=49%)
 
11.70 米 ミシガン大学消費者信頼感指数<確報値>(win=12 cnt=41 勝率=29%)
 
10.87 米 卸売在庫(前月比)(win=12 cnt=31 勝率=39%)
 
10.81 米 企業在庫(前月比)(win=17 cnt=44 勝率=39%)
 
10.53 米 ISM非製造業総合景況指数(win=20 cnt=45 勝率=44%)
 
10.36 米 シカゴ購買部協会景気指数(win=15 cnt=44 勝率=34%)
 
10.23 米 ISM製造業景況指数(win=18 cnt=45 勝率=40%)
 
10.10 米 フィラデルフィア連銀製造業景況指数(win=13 cnt=44 勝率=30%)
 
9.65 米 中古住宅販売件数(季調済・年率)(win=19 cnt=43 勝率=44%)

 

半分以上まけますね。。

 

ダメだごりゃぁ。 (いかりや風)