Archive for 3月, 2016

全ロジック調整完了

やっとこさ終わりました。2月をまるまる使って全ロジックを再調整してたわけですが、なぜこんな事になったかというお話。

1月くらいまではシステムを目標勝率を設定して調整してたのですが、勝率n%目標として調整すると買いポジと売りポジでシグナル数がアンバランスになるんですよね。

当たり前の話なんですけど、現物の全銘柄に比べると空売り可能な銘柄の数って少ないわけで、その違いはダイレクトに仕掛け数として現れるわけです。そうすると下げ相場で売シグナル数<買シグナル数となり結果売りポジの利益より買いポジの損失が多くなりバランスが崩れるのがいつも悩ましかったわけです。

でどうしたかというと、勝率目標を設定するのではなく、1日のシグナル数を一定にする形で自動調整を行ってみた。

20160301ss1

動画圧縮時のビットレートと似た理屈で1日0.3シグナル程度に整えることで買いと売りのバランスを確保。(実際は数のバランスを合わせても勝率のバランスが崩れるのが悩ましい。)

一区切りついたので次はやっと仮想マシンに詰め込む作業に移れるね。

旅行まとめはまだもうちょい先になりそう。