Archive for 5月, 2012

経済指標④

変動率の大きい経済指標が勝てる指標ではない。 ということですね。

というわけで、勝率でランキングしてみる。

 

■指標発表後30分
 
80.00 米 消費者信頼感指数(win=20 ent=25 勝率=80%)
 
68.75 米 耐久財受注(除輸送用機器)(前月比)(win=11 ent=16 勝率=69%)
 
68.75 米 耐久財受注(前月比)(win=11 ent=16 勝率=69%)
 
68.18 米 新築住宅販売件数(前月比)(win=15 ent=22 勝率=68%)
 
65.22 米 リッチモンド連銀製造業景況指数(win=15 ent=23 勝率=65%)
 
64.71 米 非農業部門雇用者数(前月比)(win=11 ent=17 勝率=65%)
 
63.64 加 小売売上高(除自動車)(前月比)(win=7 ent=11 勝率=64%)
 
63.64 加 小売売上高(前月比)(win=7 ent=11 勝率=64%)
 
62.50 米 CPI(前年比)(win=10 ent=16 勝率=63%)
 
61.90 米 新築住宅販売件数(季調済・年率)(win=13 ent=21 勝率=62%)
 
60.00 米 建設許可件数(季調済・年率)(win=9 ent=15 勝率=60%)
 
60.00 米 住宅着工件数(季調済・年率)(win=9 ent=15 勝率=60%)
 
60.00 米 CPIコア(除食品・エネ)(前年比)(win=9 ent=15 勝率=60%)
 
57.14 米 卸売在庫(前月比)(win=8 ent=14 勝率=57%)
 
57.14 米 民間部門雇用者数(前月比)(win=8 ent=14 勝率=57%)
 
56.67 米 失業率(win=17 ent=30 勝率=57%)

(過去4年間くらいのデータでやってるので、エントリ数の少ない指標は除外)

 

雇用統計の他の重要指標は 耐久財受注、住宅販売、小売売上高、消費者物価(CPI)などのようですね。

もうちょい勝率が良いといいんだけどね。

 

5/15(火) -18,800円

失敗しました。。

 

去年作ったロジック2つ。ロスカット処理が抜けてました。。

手動でポジ減らした直後に上昇。。

 

まあ、しかたない。

5/16(水) -7,000円

さて、買いロジックを作って力尽きてしまい、売りの方を作らない。

ってことがあるわけで、そうすると下げ局面に弱いシステムになっちゃうわけです。

 

というわけで、売りロジックひとつ作ってます。