あたりまえですね。データを間引くと感度が落ちます。
技術的な高速化はいくつか施しました。４０００銘柄の１日分のバックテストが４秒程度（昨日までは２５秒かかっていた）で回せるようになりました。１日４秒でも２年分のバックテストには３０分程度かかります。（昨日までは４時間）
ここでさらにデータを間引くべきかどうか。というのをためらっているわけです。
間引いたデータ用にロジックの再調整が必要となってくるわけです。
もどかしいですね。ロジック調整しやすくするためにスピードを上げようとデータを間引いたのに、そのためにロジック調整の作業が発生するわけです。
去年の８月ごろにやってた作業再び。って感じですね。
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