2009年6月アーカイブ

やっとGMが逝ってくれましたか。

ホルモンご飯

さて、体調がいまいちよろしくありません。

風邪というほどでもないのですが、軽く頭痛がするので寝て直しますよ。

やはり寄り天ぽい展開になっちゃいますよね。

こういう相場だと、「引け→寄り」のシステムとか作りたくなりますね。

サブウェイ　チーズローストチキン　カメラ忘れたので携帯

さて、サブウェイですが、野菜がいっぱい食べられるのはいいのですが、どうもヘルシーすぎて物足りない・・。

サブウェイ食べたあとはマクドナルドが食べたくなるんです・・。

今日は少し調整ですね。ええ。休み休み上がってください。

紫禁城　火鍋

さて、お気づきの方がいるかどうか、→に表示してる銘柄がいつもより多いです。

ひとつはGMがやっと破産でシグナルが増えてきたのと、

もうひとつは、１銘柄あたりのポジションをちょっと減らしたためですね。

おまけ

さて、気になっていた銭湯に行ってみました。

御嶽温泉

昔ながらのスタイルの銭湯です

タオルだけ持ってぶらりと入ったのですが、こういう銭湯ではせっけん、シャンプーなどは置いてないんですね。お湯は熱め。たまに行くならいいかも。

調整きましたね。こわいこわい。

さて、時間帯ごとに勝率に特徴がないのか、という話題がチャットで出たので調べてみた。

[09:00, 平均利益率=6.7]
[09:30, 平均利益率=5.6]
[10:00, 平均利益率=7.1]
[10:30, 平均利益率=8.8]
[12:30, 平均利益率=7.8]
[13:00, 平均利益率=6.4]
[13:30, 平均利益率=6.5]
[14:00, 平均利益率=7.2]
[14:30, 平均利益率=7.4]

ほぼ平坦ですな。

うちの場合は寄り付き直後はシグナルも少なかったりするので、数で割って平均とりました。

ロジック数が多いので全ロジックを対象に集計しましたが。一応個別にロジック毎の特徴も見ておこうかな。多いから特徴的なものだけピックアップ。

[STOPB 09:30, 平均利益率=4.7]
[STOPB 10:00, 平均利益率=6.5]
[STOPB 10:30, 平均利益率=6.3]
[STOPB 12:30, 平均利益率=33.2]
[STOPB 14:00, 平均利益率=5.0]

[TDOWN 09:00, 平均利益率=9.8]
[TDOWN 09:30, 平均利益率=10.6]
[TDOWN 10:00, 平均利益率=10.0]
[TDOWN 10:30, 平均利益率=10.3]
[TDOWN 12:30, 平均利益率=36.6]
[TDOWN 13:00, 平均利益率=5.8]
[TDOWN 13:30, 平均利益率=6.5]
[TDOWN 14:00, 平均利益率=20.7]
[TDOWN 14:30, 平均利益率=10.4]

後場寄りとか動くことも多いのかもねぇ・・。

ザラ場１万円回復おめ・・・。

といっても、まるで綱渡りを見ているような値動きでしたね。最後ちょっとずっこけてたし。

なか卯　唐揚げセット　唐揚げは可も無く不可も無くなかんじ

さて、金がないのはいつものことですが、こういうときに限って、賃貸契約更新やら、プリンタインク切れやら、このブログのドメイン契約更新やら、なんやかやがあるわけですよ。

せちがらいねぇ・・。

履歴書印刷しなきゃいけないし、しかたねぇ、インクカートリッジ買ってくるか・・。

終値１万円回復おめ。

ほっかほっか亭　のり弁当２００円セール　２こげと

げぷ・・。

さて、土日はレーティングと値動きの関係とかを探ってみたいと思います。

とりあえずネタ元としてはこのへんですかね。

GRAIL
http://www.grail-legends.com/contents/rate/rate_index.html
トレーダーズ・ウェブ
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/domestic_market/attention_rating/attention_rating.asp
Yahoo!ファイナンス
http://charge.biz.yahoo.co.jp/report/sector33/rating/top.html

というわけで、今回もリアルタイム更新でいってみましょうか。

いきなりデータ拾うのもあれなので、まずはいくつか銘柄をピックアップしてチャートを眺めてみましょうかね。

とりあえずGRAILさんのデータをEXCELに貼り付けてから、いらないデータを削りますょ。「格下げ」とか「継続」とかいらないので削除。

チャットで聞いた話だと「外国人はなんでも１番が好きらしい。」とのことなので→２とか→中立とか→Neutralとかも削ります。

各社で格付けランクの定義が違うのがめんどいね。

マッコーリー（OP,Neutral,UP）とかいう定義の説明には載っていない会社とかもあるみたい。

６月の最初のほうの銘柄のチャートを目で確認してよさげなら印とかつけてみる。このへんかなりアバウト。

チャットにめずらしくSEっぽい人が来たので話し込んでしまった・・。

もう朝・・。

さて、とりあえずHTMLのパースまで完了。ねもい

データ構造とか考えつつちょっと寝ますね。

変な夢を見た。

バスの団体旅行で

急いでバスに乗り込んだら

どうやらバスを間違えたらしく

なぜかバスの中は女子高生だらけで

しかも女子高生たちも自分のバスを間違えたらしく

「このバスほんとはどこ行きなんだYO！」

・

・

的な状況

という夢・・。

「いっしょに転職フェア行かないか」的なお誘いとかを断りつつ 

というわけで、レーティング情報の取得をやってます。

各社ばらばらの格付け定義は1,2,3の3段階に正規化してみたょ。

では、いよいよバックテストを作ってみようか。

左目が痛い・・。

さて、バックテストしつつ調整してロジック作成しますょ。

うーん、なかなかむつかしいですねぇ・・。

ハズレが多い証券会社とかが混じっているのかもしれませんね。

ということで証券会社ごとの利益率の特徴を調べてみますょ。

ちょっと時間がかかりますのでこのまま寝ちゃうかも。

（追記）

途中経過です。　（全体の１０％程度）

CLSA                  2.75%
日興C                 0.63%
三菱UFJ               3.02%
GS                   -2.25%
マッコーリー         -5.08%
JPモルガン           -0.13%
CS                    6.73%
野村                 14.53%

がんがれ！マッコーリーさんっ　ｗ

さて、まだ起きています。

ロスカット設定に少し問題があったため５０％程度で止めました。

野村                  6.46%
CS                    2.89%
HSBC                  1.52%
コスモ                1.22%
CLSA                  1.49%
三菱UFJ               1.43%

日興C                 0.61%
KBC                   0.58%
みずほ                0.38%
モルガンS             0.32%
ドイツ                0.27%

JPモルガン           -0.63%
メリル               -0.80%

UBS                  -1.03%
リーマン             -1.14%
大和                 -1.44%
GS                   -1.42%
マッコーリー         -1.85%

やはりマッコーリーさんはいらない子のようですね。

おきた(゜　_　゜)

ロスカット設定を調整してバックテストをやりなおし。

大和                  8.59%
野村                  6.52%
CS                    5.44%
バークレイズ          5.06%
HSBC                  4.17%
KBC                   3.09%
モルガンS             2.57%
三菱UFJ               1.97%
メリル                0.43%
GS                    0.41%
CLSA                  0.16%

ドイツ               -0.07%
コスモ               -1.48%
日興C                -1.51%
UBS                  -4.91%
JPモルガン           -5.03%
みずほ               -5.32%
マッコーリー         -7.53%
リーマン            -10.27%

マッコーリーさんの下にリーマンがきましたね。

マイナス組は除外してロジック作成してみよう。

それにしても、大和、野村と日本の証券会社が成績いいですねぇ。

いい感じになってきました。

条件としては

①ｎ日以内に最上級ランクに格上げされていること。

②なんとなく上がり始めていること。

③上がりすぎていないこと。

④出来高がある程度あること。

⑦ハズレの多い格付け会社は除外すること。

こんなかんじ。

さて、ポジが多いとせっかくシグナルを拾っても拾ったシグナルが無駄になります。

もったいない。

TODO

・RATINGロジック：　偏りの無いパラメータの作成

・RATINGロジック：　毎日のレーティング更新データの取得の自動化

・その他ロジック：　想定外の動きをした銘柄、ロジックの調査、調整

・ポジションの調整機能の追加

・改良：　CPU占有率の改善

白くま　蒸し暑くなってきました

MSRSS - 楽天マーケットスピード＆RSS自動起動ツール

上記ソフトのベクターからの送金ができるようになりました。

MSRSS シェアウェア料金お支払いページ
https://sw.vector.co.jp/swreg/detail.info?srno=SR176020

さっき、すごいカミナリの音にびびりながら、すごく美味しいあんみつを食べる。

という夢をみました・・。　

寝てるとき名古屋はすごいカミナリだったそうです。

TKGカルボナーラ　にんにくオイル系

さて、日経がきつい下げですね。

すごく不安・・。

失敗した・・。

いつもやることですが、裁量で手を出して失敗しました。

へこんでます。

こくや　塩＋まぶたまご飯

まぁ、ようするに、ポジを減らそうとしただけなわけで・・。

前日比５％くらいで建値に戻ったので同値撤退したら、その後もどんどん上がって１２％くらいになっちゃったわけです。6621高岳製作所です。

笑ってやってください・・。

もうだめ・・。

ブログで面白いこと書く余裕もなくなってきました・・。

仕事・・決まらない・・。

がんばりましょう。

抹茶ピノ　おいしい

景気も上向いてきたと思い就職活動を始めてから２ヶ月。

まだ仕事が見つかりません。

ハローワークでの求人にたくさん応募しましたが、

半分は年齢（３８歳）で落とされます。

経歴書を送り、面接までたどりついても、

「今はうちも仕事ないんです。」と言われる企業も多いです。

なら求人出さないでください。と思いつつも、

だまって次の応募をするわけです。

来週からはアルバイトなども視野に入れて動く予定。

さすがに振り落とされましたが・・。

サブウェイ　ＢＬＴ＋たまご　ちょっと飽きてきたウェィ

さて、いままでは株関係のお仕事の依頼はやんわりお断りしてましたが、お金もあんまりないので、株とか為替のツール作成依頼を受けることにします。

というかチャットでご依頼いただきまして、既に１件着手しております。

簡単なツールの開発程度でしたらお引き受けします。

まずは　sippofactory@yahoo.co.jp 　までメール下さい。

また振り落とされました・・。

しかも、後場データが取れてませんね。久しぶりのデータ欠測・・。

ファンタもみもみフローズン　冷房がわりにいいかも

今日も振り落とされました・・。

振り落とされまくり　ですね。

さて、久しぶりにココイチでカレーを食べたのですが、

写真がなぜかデジカメに残ってませんでした、撮ったのに。

まいっか。

最近はコンビニカレーの食べ比べをしてみてます。

セブンイレブン　関根式カレー　鶏肉が多いのでお得感ありますね

さて、依頼されてた為替のツールがとりあえず完成しつつあり。

土日はなにしようかな・・。

で、土日は何をしていたかというと

これをいじってました。青いやつを追加。

ええ、まぁ、いつものあれで詳しくは書けません。

アートですし。これ。